新指数介绍系列三之三-特选Smart多因子指数 增益投资绩效

admin 1个月前 (08-28) 财经 16 0

台湾指数公司自8月10日起发布「特选Smart多因子指数」,委请证交所每五秒发布一次盘中即时指数,该指数每年定期1、4、7及10月,依照指数编制规则调整指数成分股组合。

最近一期前十大成分股为台积电、鸿海、联发科、中华电、台塑化、国泰金、大立光、富邦金、台塑、台达电。

台湾指数公司表示,「特选Smart多因子指数」为富兰克林华美投信委托编制之客制化指数,以台湾上市股票为采样范围,运用该集团长期研究之全球多因子量化策略,将多因子模型结合传统市值加权方法,融合多元财务、市场指标以表彰投资因子特性,由台湾指数公司将其建构投资组合方法予以指数化,设计指数编制规则。

成分股筛选方式,以市值排名前四分之一大的股票,符合预拟投资部位的流动性筛选条件,利用多因子投资策略模型以价值、品质及动能因子等指标计算多因子分数,再综合市场权值指标进行指数成分股排序筛选,成分股档数不固定,目前为117档股票。指数加权方法系以多因子量化模型分配成分股权重,以期增益投资绩效表现。

16档获利季季高 外资捧

16档本周来外资买超Q2成长绩优股 本周台股超级财报周,外资12日扩大卖超台股106亿元,累计本周来卖超128亿元,外资本周逆势买超第二季每股税后盈余季增逾四成,且买超个股金额2亿元以上,计有群光、GIS-KY等16档个股,兼具基本面及筹码面双优。 日盛投顾总经理钟国忠认为,14日前是上市柜公司截止公告第二季财报日,将进入倒数二天,大多数获利优异的公司已陆续公告,因而吸引外资买盘进驻,但接下来就要留意最后二天,尤其是最后一天,获利不佳的公司可能会密集公告,要提防「利多出尽」及「利空大跌」的效应,因此,财报对盘面影响可能

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